نمودارهای قیمت ابزارهای ارزشمندی برای تحلیل وضعیت بازار و تشخیص نقاط ورود وخروج برای تحلیلگران تکنیکال هستند. اما این نمودارها به تنهایی اطلاعات کافی را در اختیار تحلیلگران قرار نمیدهند و در بسیاری مواقع نوسان زیاد آنها میتواند کار تشخیص روند بازار را به فرایندی گیج‌کننده تبدیل کند. به همین دلیل رفته‌رفته ابزارهای کمکی فراوانی برای تشخیص درست روند بازار به وجود آمدند که یکی از ابتداییترین و در عین حال مهمترین آنها اندیکاتور میانگین متحرک یا MA (Moving Average) است.
اگر شما هم یکی سرمایه‌گذاران این حوزه باشید، حتماً با مفاهیمی همچون نحوه واریز پول به بایننس و خرید و فروش در این صرافی آشنا شده‌اید. اگر هنوز در چنین زمینه‌هایی نیاز به کسب اطلاعات بیشتر دارید، توصیه میشود در سایت آکادمی امید فدوی از آموش‌ها و مقالات رایگان آن بهره ببرید.
در مقالهی پیش رو قصد داریم تا شما را با این اندیکاتور محبوب و انواع آن همچنین کاربرد آن در تشخیص روند بازار آشنا کنیم.
میانگین متحرک چیست؟
اگر تا کنون به دنیای ارزهای دیجیتال تنها از دور نگاه می‌کردید، باید بگوییم زمان آن است که پا میدان بگذارید و سرمایه گذاری خود را شروع کنید. البته بعد از آن‌که آموزش‌های کافی در این زمینه را دیدید. البته شما می‌توانید در برخی مواقع از طریق یک کانال تلگرام خرید و فروش ارز دیجیتال سود خوبی کسب کنید. اما یاد گرفتن مفاهیمی همچون میانگین متحرک و ... نیز خالی از لطف نیست.
میانگین متحرک یکی از پراستفادهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. در حالی که نمودارهای شمعی ابزارهای بسیار مناسبی برای بررسی حرکت قیمتها در یک بازهی زمانی مشخص هستند اما نوسانات شدید قیمت ممکن است تحلیلگران را در تشخیص روند کلی بازار دچار اشتباه کند. در اینجاست که میانگین متحرک به کمک تحلیلگران میآید.
این اندیکاتور ساده و قابل اطمینان به شما کمک میکند تا بدون درنظر گرفتن نوسانات قیمت، روند کلی آن را مشاهده کنید و در هنگام تغییر جهت روند در مورد خرید یا فروش دارایی مورد نظر تصمیم بگیرید. دلیل نام‌گذاری این اندیکاتور به صورت میانگین متحرک در روش محاسبهی آن نهفته است. چرا که همواره داده های جدید قیمت در محاسبه آن استفاده میشوند و دائما در حال حرکت است.
چرا از میانگین متحرک استفاده میکنیم؟
با استفاده از اندیکاتور MA یا همان میانگین متحرک به سرعت میتوان روند حرکت قیمتها را تشخیص داد. میانگین متحرک یک نمودار خطی ساده است که بر نمودار قیمت سوار میشود و اگر جهت حرکت آن به سمت بالا باشد به معنی روند صعودی قیمت است و در صورت حرکت به سمت پایین روند نزولی قیمت را نشان میدهد.
کاربرد دیگر میانگین متحرک ایفای نقش به عنوان خط حمایت یا مقاومت است. میانگین متحرکهای بلند مدت و میان مدت 50، 100 و 200 تایی میتوانند در نقش خطوط حمایت و مقاومت ظاهر شوند. ناگفته نماند که میانگین متحرک تنها یک خط فرضی است و در تمامی موارد دقیق عمل نمیکند و در موارد بسیاری روند قیمت پیش از رسیدن به خط میانگین متحرک تغییر جهت میدهد.
انواع میانگین متحرک و تفاوت آنها
از میان انواع میانگین متحرک و تفاوت در محاسبهی آنها، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) مهمترین و پرکاربردترین آنها هستند. همانطور که پیشتر نیز گفتیم اهمیت کاربرد میانگین متحرک زمانی که نوسانات قیمتی زیاد است پررنگتر میشود. به همین دلیل باید با روش کاربرد انواع ساده و نمایی آن آشنا باشید.
میانگین متحرک ساده: برای محاسبه میانگین متحرک ساده پس از مشخص کردن دورهی زمانی مورد نظر (از چند دقیقه تا چندین روز) قیمتهای پایانی را با هم جمع کرده و تقسیم بر دورهی زمانی مورد نظر میکنیم. برا مثال جهت محاسبهی میانگین متحرک 10 روزه قیمتهای پایانی 10 روز اخیر را جمع کرده و بر تعداد روزها یعنی 10 تقسیم میکنیم. رایجترین دورههای زمانی برای محاسبه میانگین متحرک، میانگینهای 20، 50، 100 و 200 روزه هستند. ناگفته نماند که در برخی موارد به جای حاصل جمع قیمت پایانی، از مجموع قیمت باز شدن، حداکثر قیمت و یا حداقل قیمت نیز استفاده میشود.
میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک نمایی فرمول پیچیدهتری برای محاسبهی میانگین متحرک دارد. برای محاسبهی این نوع میانگین متحرک باید میانگین متحرک نمایی (EMA) دوره قبلی را در نظر گرفته و آن را با حاصل ضرب تفاضل آخرین قیمت و EMA دوره قبلی در ضریبی به نام ضریب فزاینده، جمع کنیم. رابطهی میانگین متحرک نمایی به شکل زیر است:
EMA = ((- آخرین قیمت EMA قبلی) × ضریب فزاینده ) + EMA قبلی
ضریب فزاینده برابر است با حاصل معادلهی 2/(N+1) که در آن حرف N نشان دهندهی تعداد روزهای (یا ساعتها و ...) یک دوره است. برای مثال در دورهی 100 روزه N برابر 100 خواهد بود و بنابراین ضریب فزاینده بصورت زیر محاسبه میشود:
2/(100+1)= 0.0198
ضریب فزاینده در حقیقت وزن قیمت روز آخر در محاسبهی میانگین متحرک را مشخص میکند و هرچه تعداد روزهای دوره بیشتر باشد وزن قیمت روز آخر کمتر میشود. در یک دوره 100 روزه وزن قیمت روز آخر در محاسبه میانگین متحرک معادل 1.9 درصد است. اعمال ضریب فزاینده در معادلهی میانگین متحرک نمایی حساسیت EMA را نسبت به تغییرات قیمت روزهای پایانی افزایش میدهد و آن را به شاخصی دقیقتر برای تشخیص رفتار قیمت تبدیل میکند.
کدام نوع میانگین متحرک اهمیت بیشتری دارد؟
هر یک از میانگینهای متحرک ساده و نمایی کاربرد مخصوص به خود را دارند و هردو در تشخیص روند قیمت بسیار پرکاربرد و مهم هستند. حساسیت بیشتر میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات قیمت به تحلیلگران کمک میکند تا با سرعت بیشتری متوجه تغییرات قیمت و احتمالا تغییر در روند نمودار شوند. اما در صورت اتکای بیش از حد به EMA ممکن است با تغییرات کوچک در قیمت روزهای اخیر تحلیلگران به اشتباه بیفتند و دست به خرید و فروش داراییهای خود بزنند.
از سوی دیگر میانگین متحرک ساده SMA به دلیل حساسیت کمتر فرصت کافی برای تصمیمگیری را در اختیار تحلیلگران قرار میدهد ولی ممکن است فرصت تشخیص نقاط مهم ورود و خروج را از آنها سلب کند.
به طور کلی میانگین متحرک ساده در معاملات بلند مدت و میانگین متحرک نمایی در کوتاه مدت کاربرد بیشتری دارند.
چگونگی استفاده از میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال بازار
برای استفاده از میانگین متحرک جهت تشخیص روند بازار ابتدا باید بر اساس استراتژی خود دورهی زمانی مد نظر را انتخاب کنید. دورههای زمانی کوتاه برای معاملات کوتاه مدت و دورهها زمانی بلند برای سرمایه‌گذاری در بلند مدت مناسبند.
قانون کلی استفاده از میانگینهای متحرک به این صورت است که اگر قیمت بالاتر از MA قرار بگیرد روند صعودی‌ست و در صورت فاصله گرفتن قیمت از میانگین متحرک احتمالا قیمت به حرکت صعودی خود ادامه خواهد داد. نزدیک شدن قیمت به خط MA نشانهی تغییر جهت بازار است و قطع شدن خطMA توسط نمودار قیمت به سمت پایین روند نزولی بازار را نشان میدهد.
یکی از تکنیکهای رایج استفاده از میانگین متحرک استفاده از دو خط MA در دورههای مختلف مثلا 50 و 100 روزه است. در صورتی که خط MA 50 روزه خط MA 100 روزه را به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید صادر میشود. از سوی دیگر اگر برعکس این اتفاق رخ دهد یعنی خط میانگین متحرک 50 روزه میانگین متحرک 100 روزه را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش صادر میشود.
جمعبندی
میانگین متحرک یک اندیکاتور ساده و بسیار مهم در تحلیل روند قیمت است که در تمامی بازارهای سرمایه در هنگام تحلیل چارتها به کمک تحلیلگران تکنیکال میآید. کسب دانش و مهارت کافی در استفاده از این اندیکاتور کمک شایانی به تحلیلگران مبتدی خواهد کرد. اما به یاد داشته باشید که تحلیل تکنیکال در بسیاری از مواقع عملی پیچیده است و تنها با اتکا به یک اندیکاتور نمیتوان اقدام به تصمیمگیری جهت خرید و فروش کرد. کسب دانش و مهارت استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف همچون RSI ، MACD، BOLLINGER BANDS و .... لازمه تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال موفق است.
حال که با این مفهوم آشنا شدید، میتوان گفت می‌توانید در تحلیل‌های خود بهتر عمل کنید. اگر آشنایی کافی با تحلیل تکنیکال پیدا کرده‌اید، کافی‌ست با آشنایی با نحوه واریز پول به بایننس و ترید در این صرافی، معاملات خود را آغاز کنید.
اگر احساس می‌کنید هنوز راه زیادی تا تصمیمگیری برای خرید و فروش باقی مانده است، نگران نباشید. بهتر است با عضویت در یک کانال تلگرام خرید و فروش ارز دیجیتال که افرادی چون امید فدوی و دیگر کسانی که در این حوزه تخصص دارند راه‌اندازی کرده‌اند، از سیگنال‌هایی که ارائه میشود برای خرید و فروش استفاده کنید.
